Botão "voltar" do Android fecha o app

Estando em qualquer tela do app, ao tentar utilizar o botão "voltar" nativo do Android o app é fechado. Vi que no canto superior esquerdo existem as setinhas pra voltar ou fechar determinada função, mas o botão de voltar nativo é bem mais intuitivo no dia a dia (pelo menos pra mim, que tenho a experiência de usá-lo em outros apps).